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日経平均と過去のパフォーマンス

日経平均と過去のシステムのパフォーマンス

上のグラフについて

— 日経平均（目盛りは左側）
— システムの損益（目盛りは右側）
— ドローダウン

通常、損益のパフォーマンスを呈示する場合、最低単位の売買で計算しますが、日経225先物の場合、高いときは約7万円、低いときは約7千円で差があり過ぎるので、売買代金を約１000万円になるように調整して計算してあります。
手数料は消費税込みで0.0044％(日経225先物が10000円のとき1枚建てると440円）と仮定しました。これはリンク集にもあるネット証券の代表的な手数料の水準よりも10％以上高めになっています。
スリッペ−ジは常に寄付の売買なので、0円です。
以前は取引所税がかかっていましたが、現在はないので、当初より取引所税は0％にしてあります。
建玉の方法は以下の弊店推奨の方法にて計算してあります。
データは日経225先物が開始した時点(1988/9/3)より計算してあります。

弊店のシステムの特徴

安定的なパフォーマンス
相場の転換点を高確率で捕捉
ボラティリティの高い相場に強い
短所としては最大フラット期間が長いこと

弊店のシステムのタイプ

主なシステムのタイプは以下の3つに分類されます。

トレンド・フォロー　：短期または長期の相場トレンドを順張りで取りにいくシステム。トレンド発生時にタイムラグがあるのと、ボックス圏相場と言われる揉み合いに弱い。マン・インベストメンツのＡＨＬが有名。
カウンター・トレンド：相場のブレを逆張りで取りにいくシステム。トレンド・フォローとちょうど逆で、揉み合いには強いが、強いトレンドが苦手。
フォーメーション　　：パターン認識により相場の方向性を確率モデルによって解析していくシステム。ギャン・チャートや一目均衡表もこの部類に入ります。

弊店のシステムは主にカウンター・トレンド型ですが、部分的にトレンド・フォロー型を取り入れています。

パフォーマンス・データ

総損益	160,950,462	Difference of Profit Curve	2.59%
総利益	287,208,962	総損失	-126,258,500
Yield	42.31%	Compound Interest(10y)	45.42倍
Total of Trades	1,600	Percent Profitable	64.06%
Winning Trades	1,025	Losing Trades	575
Max Win Trade	2,963,230	Max Loss Trade	-1,741,376
Average Win Trade	280,204	Average Loss Trade	-219,580
Payoff Ratio	1.28	Avg Trade(win + loss)	100,594
最大勝ち取引連続回数	18	最大負け取引連続回数	6
Profit Factor	2.27	Max Flat Period	420
Max Draw Down	-2,906,088	Sterling Ratio	3.14
Pessimistic Rate of Retuen	2.12	Kelly	35.90
修正総損益	149,519,926	修正 Payoff Ratio	1.23
修正 Profit Factor	2.18	修正 Sterling Ratio	3.04
修正 PRR	2.03	修正 Kelly	34.73
Trade Years	38.04年	Trade Period	1988/09/03～2026/09/10

※平均収益率が、42.31％(2026/08現在)というのを低いと思われる方もいらっしゃると思いますが、これは想定元本1000万円に対しての数値で、投資家サイドからすれば、証拠金ベースで計算するのが本来の収益率になると思います。しかしながら、証拠金は毎営業日変わる上、過去の証拠金はかなり高めに設定されているため、実質的な証拠金ベースの収益率の計算はほとんど不可能です。ただ、簡易的には常に市場のボラティリティが高い場面の証拠金をベースとして計算しますと、平均収益率は200％位になります。

年毎のパフォーマンス・データ

1988	4	5	9	229,19	-509,53	-280,33
1989	18	14	32	2,182,698	-1,657,090	525,608
1990	41	18	59	15,359,956	-4,631,802	10,728,154
1991	33	13	46	8,953,852	-3,194,908	5,758,944
1992	37	14	51	14,196,855	-4,174,954	10,021,901
1993	26	11	37	7,756,930	-2,446,480	5,310,450
1994	34	14	48	7,091,671	-2,240,564	4,851,107
1995	27	15	42	8,075,324	-4,703,906	3,371,418
1996	13	12	25	2,608,164	-3,880,893	-1,272,729
1997	28	19	47	7,373,369	-3,651,978	3,721,391
1998	28	20	48	10,553,757	-3,191,417	7,362,340
1999	26	15	41	5,776,399	-4,487,334	1,289,065
2000	31	15	46	8,981,596	-2,618,774	6,362,822
2001	20	13	33	6,130,950	-4,513,444	1,617,506
2002	27	24	51	7,296,449	-6,220,651	1,075,798
2003	28	12	40	9,481,809	-2,703,938	6,777,871
2004	31	20	51	7,466,025	-3,779,722	3,686,303
2005	16	19	35	2,863,537	-3,428,308	-564,771
2006	28	15	43	5,974,726	-3,187,988	2,786,738
2007	38	13	51	9,645,343	-1,693,325	7,952,018
2008	42	17	59	22,287,584	-3,896,350	18,391,234
2009	24	14	38	7,951,755	-4,406,340	3,545,415
2010	20	19	39	5,389,151	-4,700,413	688,738
2011	26	17	43	5,072,295	-3,250,552	1,821,743
2012	26	17	43	5,817,212	-3,208,791	2,608,421
2013	25	9	34	9,649,984	-3,945,211	5,704,773
2014	27	19	46	4,639,990	-4,324,566	315,424
2015	25	15	40	5,689,132	-4,032,411	1,656,721
2016	30	15	45	10,998,564	-2,919,895	8,078,669
2017	25	13	38	4,157,399	-983,285	3,174,114
2018	24	27	51	4,285,605	-4,202,937	82,668
2019	23	10	33	4,204,433	-1,980,461	2,223,972
2020	28	9	37	11,244,644	-701,448	10,543,196
2021	23	9	32	4,508,523	-2,729,801	1,778,722
2022	28	13	41	5,420,019	-2,993,291	2,426,728
2023	21	16	37	3,904,581	-3,854,405	50,176
2024	22	16	38	5,666,497	-3,467,373	2,199,124
2025	37	9	46	9,782,336	-1,422,477	8,359,859
2026	15	10	25	8,540,651	-2,321,487	6,219,164

※過去のデータに基づいてシュミレーションされた結果及び過去の運用成績が、将来の運用成果を約束するものではありません。

いかがでしょうか？　約38年間の運用で、マイナスが2回(1988年は除く)、収支トントンが3回（投資顧問料を含めるとマイナス）ですが、まあまあなシステムだと自負しております。

弊店の利用方法

まず、前提条件としてナイトセッションを取り扱っている証券会社に日経225先物取引及び日経225mini先物取引の口座開設が必要です。

次に、日常の売買の流れを時間経過を追って説明いたします。

15：15　日経225先物　取引終了
15：50　売買シグナルのメール到着
15：55　弊店サイトの資金管理にて適正取引数量を調べる
16：00　ネット証券会社にナイトセッションの寄付で発注
16：30　日経225先物ナイトセッションの寄付で約定

ネット証券会社を利用しないで、セールスと取引(対面取引)してる方もいらっしゃると思いますが、以下の4点の理由でネット証券会社を利用することを強くお勧めします。

手数料がネット証券会社の方が圧倒的に安い。
祝日取引に対応できない。
別口座管理することにより、弊店経由の取引の損益等を把握し易い。
担当セールスが不在の場合、他のセールスが受注することになりますが、先物等の発注を一度もしたことがないセールスがほとんどなので、発注に手間取りナイトセッションの寄付に間に合わない可能性もあります。まあ、寄付に間に合っても電話口で相当イライラさせられることは間違いないでしょう。

更に、弊店の売買ルールですが、いたって単純です。

売買は全てナイトセッションの寄付で行う。
新規のシグナルは、既存の建玉を全て返済して、新規に建玉する。返済のシグナルは、返済のみ。限月は、基本１限月ですが、日経225先物のＳＱの直前2週間に限り２限月で指示がでますので、それに従ってください。
日経225先物のＳＱでは、シグナルがない限り自動返済されるのに任せ、建直すことはしない（ロールオーバーが必要な場合は、システムが判断し新たなシグナルを出します）。
先物の売買が成立しなかった場合、翌営業日に同じシグナルを建玉せずに新しいシグナルに従う（新シグナルが出なければ、そのまま何もしない）。

要するに、ナイトセッションの寄付で、弊店の指示に従って（売買を強制するものではありません）売買していただければよいわけです。

投資顧問料について

月額30,000円（税込）という投資顧問料は高いと思われる方もいらっしゃると思いますが、日経225先物を1枚建て、30円抜ければ回収できます。日経225先物は毎日100円程度は動いていますので、そう考えるとそれ程高くはないと思います。

ここまでご精読、ありがとうございました。
システム運用投資顧問のシステムを利用してみたいと思われる方は、
投資顧問契約を宜しくお願い致します。

また、無料登録では無料で３ヶ月間の情報提供も実施しております。