システム運用投資顧問のシステム

システム運用投資顧問 TOP ＞システム運用投資顧問のシステム

日経平均と過去のパフォーマンス

日経平均と過去のシステムのパフォーマンス

上のグラフについて

— 日経平均（目盛りは左側）
— システムの損益（目盛りは右側）
— ドローダウン

通常、損益のパフォーマンスを呈示する場合、最低単位の売買で計算しますが、日経225先物の場合、高いときは約4万円、低いときは約7千円で差があり過ぎるので、売買代金を約１000万円になるように調整して計算してあります。
手数料は消費税込みで0.0044％(日経225先物が10000円のとき1枚建てると440円）と仮定しました。これはリンク集にもあるネット証券の代表的な手数料の水準よりも10％以上高めになっています。
スリッペ−ジは常に寄付の売買なので、0円です。
以前は取引所税がかかっていましたが、現在はないので、取引所税は0％にしてあります。
建玉の方法は以下の弊店推奨の方法にて計算してあります。
データは日経225先物が開始した時点(1988/9/3)より計算してあります。

弊店のシステムの特徴

安定的なパフォーマンス
相場の転換点を高確率で捕捉
ボラティリティの高い相場に強い
短所としては最大フラット期間が長いこと

弊店のシステムのタイプ

主なシステムのタイプは以下の3つに分類されます。

トレンド・フォロー　：短期または長期の相場トレンドを順張りで取りにいくシステム。トレンド発生時にタイムラグがあるのと、ボックス圏相場と言われる揉み合いに弱い。マン・インベストメンツのＡＨＬが有名。
カウンター・トレンド：相場のブレを逆張りで取りにいくシステム。トレンド・フォローとちょうど逆で、揉み合いには強いが、強いトレンドが苦手。
フォーメーション　　：パターン認識により相場の方向性を確率モデルによって解析していくシステム。ギャン・チャートや一目均衡表もこの部類に入ります。

弊店のシステムは主にカウンター・トレンド型ですが、部分的にトレンド・フォロー型を取り入れています。

パフォーマンス・データ

総損益	90,959,909	Difference of Profit Curve	4.97%
総利益	200,985,632	総損失	-110,025,723
Yield	26.42%	Compound Interest(10y)	10.96倍
Total of Trades	1,188	Percent Profitable	60.52%
Winning Trades	719	Losing Trades	469
Max Win Trade	1,792,421	Max Loss Trade	-1,248,545
Average Win Trade	279,535	Average Loss Trade	-234,596
Payoff Ratio	1.19	Avg Trade(win + loss)	76,566
最大勝ち取引連続回数	11	最大負け取引連続回数	8
Profit Factor	1.83	Max Flat Period	1,065
Max Draw Down	-3,427,569	Sterling Ratio	1.69
Pessimistic Rate of Retuen	1.68	Kelly	27.39
修正総損益	83,033,474	修正 Payoff Ratio	1.15
修正 Profit Factor	1.75	修正 Sterling Ratio	1.55
修正 PRR	1.61	修正 Kelly	26.03
Trade Years	34.43年	Trade Period	1988/09/03～2023/01/31

※平均収益率が、28.61％(2020/07現在)というのを低いと思われる方もいらっしゃると思いますが、これは想定元本1000万円に対しての数値で、投資家サイドからすれば、証拠金ベースで計算するのが本来の収益率になると思います。しかしながら、近年の証拠金はプライススキャンレンジによって頻繁に変わる上、過去の証拠金はかなり高めに設定されているため、実質的な証拠金ベースの収益率の計算はほとんど不可能です。ただ、簡易的には常に市場のボラティリティが高い場面の証拠金をベースとして計算しますと、平均収益率は200％位になります。

年毎のパフォーマンス・データ

西暦	勝数	負数	回数	利　益	損　失	損　益
1988	4	7	11	460,255	-733,550	-273,295
1989	19	10	29	2,191,866	-842,312	1,349,554
1990	27	12	39	12,713,022	-3,136,289	9,576,733
1991	20	14	34	5,282,072	-3,319,794	1,962,278
1992	24	12	36	8,702,354	-4,484,594	4,217,760
1993	18	18	36	4,727,237	-3,660,944	1,066,293
1994	27	15	42	5,141,753	-2,661,138	2,480,615
1995	28	11	39	8,382,023	-3,572,908	4,809,115
1996	18	20	38	3,347,965	-4,591,168	-1,243,203
1997	25	9	34	8,235,346	-1,236,674	6,998,672
1998	23	15	38	6,874,565	-2,508,796	4,365,769
1999	21	9	30	6,348,706	-1,830,113	4,518,593
2000	18	18	36	4,427,428	-6,017,180	-1,589,752
2001	17	13	30	6,371,560	-2,995,038	3,376,522
2002	16	11	27	5,897,746	-3,172,119	2,725,627
2003	22	14	36	6,446,928	-2,353,738	4,093,190
2004	24	8	32	5,976,135	-2,366,394	3,609,741
2005	12	10	22	2,399,660	-2,124,824	274,836
2006	24	15	39	4,799,653	-2,384,136	2,415,517
2007	16	12	28	3,573,848	-2,755,315	818,533
2008	26	15	41	12,524,591	-4,476,667	8,047,924
2009	24	9	33	7,763,960	-4,875,757	2,888,203
2010	21	15	36	5,101,626	-4,233,999	867,627
2011	21	11	32	6,225,353	-2,576,424	3,648,929
2012	17	14	31	4,733,401	-3,414,739	1,318,662
2013	25	10	35	10,001,014	-2,770,093	7,230,921
2014	20	16	36	4,718,555	-3,118,734	1,599,821
2015	23	15	38	5,638,639	-2,538,033	3,100,606
2016	13	16	29	5,394,163	-4,343,916	1,050,247
2017	20	11	31	2,490,327	-2,317,013	173,314
2018	23	19	42	4,890,675	-3,338,930	1,551,745
2019	20	17	37	2,870,458	-3,687,538	-817,080
2020	29	16	45	8,365,928	-3,151,208	5,214,720
2021	20	15	35	4,840,938	-2,921,524	1,919,414
2022	10	16	26	2,430,738	-5,270,134	-2,839,396
2023	4	1	5	695,144	-243,990	451,154

※過去のデータに基づいてシュミレーションされた結果及び過去の運用成績が、将来の運用成果を約束するものではありません。

いかがでしょうか？　約32年間の運用で、マイナスが3回(1988年は除く)、収支トントンが2回（投資顧問料を含めるとマイナス）ですが、まあまあなシステムだと自負しております。

また、現在のシステムは米国株の動向、中国株の動向を取り入れたシステムに進化させることを予定しております。日経225はNASDAQと強い相関があり、米国株の動向を分析することにより、日経225の方向性に先んじることができるのではと考えております。また、中国はいずれGDPでは米国を抜くと思われますし、日本経済の中国依存度は今後増々高まると予想されます。よって、日本株は中国株の影響を今後は強く受けるでしょう。そういう訳で米国株と中国株の動向を加味したシステムに進化させることを予定しております。

弊店の利用方法

まず、前提条件としてナイトセッションを取り扱っている証券会社に日経225先物取引及び日経225mini先物取引の口座開設が必要です。日経225miniは必須ではありませんが、端数調整のためには開設をお勧め致します。

次に、日常の売買の流れを時間経過を追って説明いたします。

15：15　日経225先物　取引終了
15：45　売買シグナルのメール到着
15：55　弊店サイトの資金管理にて適正取引数量を調べる
16：00　ネット証券会社にナイトセッションの寄付で発注
16：30　日経225先物ナイトセッションの寄付で約定

ネット証券会社を利用しないで、セールスと取引してる方もいらっしゃると思いますが、以下の３点の理由でネット証券会社を利用することを強くお勧めします。

手数料がネット証券会社の方が圧倒的に安い。
別口座管理することにより、弊店経由の取引の損益等を把握し易い。
担当セールスが不在の場合、他のセールスが受注することになりますが、先物等の発注を一度もしたことがないセールスがほとんどなので、発注に手間取りナイトセッションの寄付に間に合わない可能性もあります。まあ、寄付に間に合っても電話口で相当イライラさせられることは間違いないでしょう。

更に、弊店の売買ルールですが、いたって単純です。

売買は全てナイトセッションの寄付で行う。
新規のシグナルは、既存の建玉を全て返済して、新規に建玉する。返済のシグナルは、返済のみ。限月は、基本１限月ですが、日経225先物のＳＱの直前2週間に限り２限月で指示がでますので、それに従ってください。
日経225先物のＳＱでは、シグナルがない限り自動返済されるのに任せ、建直すことはしない（ロールオーバーが必要な場合は、システムが判断し新たなシグナルを出します）。
先物の売買が成立しなかった場合、翌営業日に同じシグナルを建玉せずに新しいシグナルに従う（新シグナルが出なければ、そのまま何もしない）。

要するに、ナイトセッションの寄付で、弊店の指示に従って（売買を強制するものではありません）売買していただければよいわけです。

投資顧問料について

月額30,000円（税込）という投資顧問料は高いと思われる方もいらっしゃると思いますが、日経225先物を1枚建て、30円抜ければ回収できます。日経225先物は毎日100円程度は動いていますので、そう考えるとそれ程高くはないと思います。

ここまでご精読、ありがとうございました。
システム運用投資顧問のシステムを利用してみたいと思われる方は、
投資顧問契約を宜しくお願い致します。

また、無料登録では無料で３ヶ月間の情報提供も実施しております。