システム運用投資顧問のシステム

システム運用投資顧問 TOP ＞システム運用投資顧問のシステム

日経平均と過去のパフォーマンス

日経平均と過去のシステムのパフォーマンス

上のグラフについて

— 日経平均（目盛りは左側）
— システムの損益（目盛りは右側）
— ドローダウン

通常、損益のパフォーマンスを呈示する場合、最低単位の売買で計算しますが、日経225先物の場合、高いときは約4万円、低いときは約7千円で差があり過ぎるので、売買代金を約１000万円になるように調整して計算してあります。
手数料は消費税込みで0.0044％(日経225先物が10000円のとき1枚建てると440円）と仮定しました。これはリンク集にもあるネット証券の代表的な手数料の水準よりも10％以上高めになっています。
スリッペ−ジは常に寄付の売買なので、0円です。
以前は取引所税がかかっていましたが、現在はないので、取引所税は0％にしてあります。
建玉の方法は以下の弊店推奨の方法にて計算してあります。
データは日経225先物が開始した時点(1988/9/3)より計算してあります。

弊店のシステムの特徴

安定的なパフォーマンス
相場の転換点を高確率で捕捉
ボラティリティの高い相場に強い
短所としては最大フラット期間が長いこと

弊店のシステムのタイプ

主なシステムのタイプは以下の3つに分類されます。

トレンド・フォロー　：短期または長期の相場トレンドを順張りで取りにいくシステム。トレンド発生時にタイムラグがあるのと、ボックス圏相場と言われる揉み合いに弱い。マン・インベストメンツのＡＨＬが有名。
カウンター・トレンド：相場のブレを逆張りで取りにいくシステム。トレンド・フォローとちょうど逆で、揉み合いには強いが、強いトレンドが苦手。
フォーメーション　　：パターン認識により相場の方向性を確率モデルによって解析していくシステム。ギャン・チャートや一目均衡表もこの部類に入ります。

弊店のシステムは主にカウンター・トレンド型ですが、部分的にトレンド・フォロー型を取り入れています。

パフォーマンス・データ

総損益	122,839,939	Difference of Profit Curve	4.52%
総利益	252,708,487	総損失	-129,868,548
Yield	34.50%	Compound Interest(10y)	23.12倍
Total of Trades	1,558	Percent Profitable	60.72%
Winning Trades	946	Losing Trades	612
Max Win Trade	2,963,230	Max Loss Trade	-1,179,992
Average Win Trade	267,134	Average Loss Trade	-212,204
Payoff Ratio	1.26	Avg Trade(win + loss)	78,845
最大勝ち取引連続回数	13	最大負け取引連続回数	9
Profit Factor	1.95	Max Flat Period	1,242
Max Draw Down	-5,638,873	Sterling Ratio	2.04
Pessimistic Rate of Retuen	1.81	Kelly	29.52
修正総損益	111,857,574	修正 Payoff Ratio	1.21
修正 Profit Factor	1.86	修正 Sterling Ratio	1.89
修正 PRR	1.73	修正 Kelly	28.10
Trade Years	35.60年	Trade Period	1988/09/03～2024/04/02

※平均収益率が、28.61％(2020/07現在)というのを低いと思われる方もいらっしゃると思いますが、これは想定元本1000万円に対しての数値で、投資家サイドからすれば、証拠金ベースで計算するのが本来の収益率になると思います。しかしながら、近年の証拠金はプライススキャンレンジによって頻繁に変わる上、過去の証拠金はかなり高めに設定されているため、実質的な証拠金ベースの収益率の計算はほとんど不可能です。ただ、簡易的には常に市場のボラティリティが高い場面の証拠金をベースとして計算しますと、平均収益率は200％位になります。

年毎のパフォーマンス・データ

西暦	勝数	負数	回数	利　益	損　失	損　益
1988	5	2	7	523,045	-644,711	-121,666
1989	20	15	35	3,206,881	-1,629,583	1,577,298
1990	34	13	47	12,363,576	-3,099,388	9,264,188
1991	30	15	45	6,065,969	-4,706,188	1,359,781
1992	32	14	46	12,342,324	-4,464,550	7,877,774
1993	33	15	48	7,587,108	-2,657,613	4,929,495
1994	27	10	37	5,066,411	-1,963,976	3,102,435
1995	24	13	37	10,357,882	-2,488,673	7,869,209
1996	24	20	44	4,229,816	-3,018,822	1,210,994
1997	35	12	47	12,171,977	-2,448,620	9,723,357
1998	31	18	49	10,400,476	-4,458,890	5,941,586
1999	22	24	46	5,588,504	-5,374,018	214,486
2000	23	20	43	7,588,681	-5,077,251	2,511,430
2001	37	18	55	8,977,679	-3,856,689	5,120,990
2002	27	24	51	5,098,975	-6,256,371	-1,157,396
2003	16	20	36	3,169,572	-5,849,186	-2,679,614
2004	26	21	47	4,827,901	-3,585,519	1,242,382
2005	26	17	43	3,887,539	-2,956,857	930,682
2006	24	15	39	5,400,414	-3,262,210	2,138,204
2007	24	14	38	4,262,536	-2,883,916	1,378,620
2008	36	19	55	18,785,564	-4,683,558	14,102,006
2009	31	19	50	9,989,011	-6,135,730	3,853,281
2010	29	21	50	7,786,271	-3,072,468	4,713,803
2011	30	18	48	6,819,470	-3,380,922	3,438,548
2012	24	16	40	5,336,352	-3,985,280	1,351,072
2013	29	20	49	9,527,781	-4,182,442	5,345,339
2014	21	17	38	6,621,776	-2,947,599	3,674,177
2015	27	16	43	6,691,109	-3,126,663	3,564,446
2016	26	22	48	8,123,707	-3,955,485	4,168,222
2017	20	10	30	3,822,154	-2,054,758	1,767,396
2018	23	24	47	5,978,566	-4,913,619	1,064,947
2019	17	20	37	3,124,826	-3,468,170	-343,344
2020	30	18	48	9,637,978	-3,871,951	5,766,027
2021	26	18	44	4,961,313	-3,891,265	1,070,048
2022	25	13	38	5,399,628	-2,405,638	2,993,990
2023	25	18	43	4,784,293	-2,924,235	1,860,058
2024	7	3	10	2,201,422	-185,734	2,015,688

※過去のデータに基づいてシュミレーションされた結果及び過去の運用成績が、将来の運用成果を約束するものではありません。

いかがでしょうか？　約32年間の運用で、マイナスが3回(1988年は除く)、収支トントンが2回（投資顧問料を含めるとマイナス）ですが、まあまあなシステムだと自負しております。

また、現在のシステムは米国株の動向、中国株の動向を取り入れたシステムに進化させることを予定しております。日経225はNASDAQと強い相関があり、米国株の動向を分析することにより、日経225の方向性に先んじることができるのではと考えております。また、中国はいずれGDPでは米国を抜くと思われますし、日本経済の中国依存度は今後増々高まると予想されます。よって、日本株は中国株の影響を今後は強く受けるでしょう。そういう訳で米国株と中国株の動向を加味したシステムに進化させることを予定しております。

弊店の利用方法

まず、前提条件としてナイトセッションを取り扱っている証券会社に日経225先物取引及び日経225mini先物取引の口座開設が必要です。日経225miniは必須ではありませんが、端数調整のためには開設をお勧め致します。

次に、日常の売買の流れを時間経過を追って説明いたします。

15：15　日経225先物　取引終了
15：45　売買シグナルのメール到着
15：55　弊店サイトの資金管理にて適正取引数量を調べる
16：00　ネット証券会社にナイトセッションの寄付で発注
16：30　日経225先物ナイトセッションの寄付で約定

ネット証券会社を利用しないで、セールスと取引してる方もいらっしゃると思いますが、以下の３点の理由でネット証券会社を利用することを強くお勧めします。

手数料がネット証券会社の方が圧倒的に安い。
別口座管理することにより、弊店経由の取引の損益等を把握し易い。
担当セールスが不在の場合、他のセールスが受注することになりますが、先物等の発注を一度もしたことがないセールスがほとんどなので、発注に手間取りナイトセッションの寄付に間に合わない可能性もあります。まあ、寄付に間に合っても電話口で相当イライラさせられることは間違いないでしょう。

更に、弊店の売買ルールですが、いたって単純です。

売買は全てナイトセッションの寄付で行う。
新規のシグナルは、既存の建玉を全て返済して、新規に建玉する。返済のシグナルは、返済のみ。限月は、基本１限月ですが、日経225先物のＳＱの直前2週間に限り２限月で指示がでますので、それに従ってください。
日経225先物のＳＱでは、シグナルがない限り自動返済されるのに任せ、建直すことはしない（ロールオーバーが必要な場合は、システムが判断し新たなシグナルを出します）。
先物の売買が成立しなかった場合、翌営業日に同じシグナルを建玉せずに新しいシグナルに従う（新シグナルが出なければ、そのまま何もしない）。

要するに、ナイトセッションの寄付で、弊店の指示に従って（売買を強制するものではありません）売買していただければよいわけです。

投資顧問料について

月額30,000円（税込）という投資顧問料は高いと思われる方もいらっしゃると思いますが、日経225先物を1枚建て、30円抜ければ回収できます。日経225先物は毎日100円程度は動いていますので、そう考えるとそれ程高くはないと思います。

ここまでご精読、ありがとうございました。
システム運用投資顧問のシステムを利用してみたいと思われる方は、
投資顧問契約を宜しくお願い致します。

また、無料登録では無料で３ヶ月間の情報提供も実施しております。