システム運用投資顧問のシステム

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日経平均と過去のパフォーマンス

日経平均と過去のシステムのパフォーマンス

上のグラフについて



弊店のシステムの特徴


弊店のシステムのタイプ

主なシステムのタイプは以下の3つに分類されます。

弊店のシステムは主にカウンター・トレンド型ですが、部分的にトレンド・フォロー型を取り入れています。


パフォーマンス・データ


総損益 91,330,944Difference of Profit Curve 416
総利益 195,025,431総損失 -103,694,487
Yield 27.81%Compound Interest(10y) 12.51倍
Total of Trades 1,139Percent Profitable 60.84%
Winning Trades 693Losing Trades 446
Max Win Trade 1,792,421Max Loss Trade -1,248,545
Average Win Trade 281,422Average Loss Trade -232,499
Payoff Ratio 1.21Avg Trade(win + loss) 80,185
最大勝ち取引連続回数 11最大負け取引連続回数 8
Profit Factor 1.88Max Flat Period 1,065
Max Draw Down -3,427,569Sterling Ratio 1.88
Pessimistic Rate of Retuen 1.73Kelly 28.49
修正 総損益 83,404,509修正 Payoff Ratio 1.17
修正 Profit Factor 1.80修正 Sterling Ratio 1.71
修正 PRR 1.66修正 Kelly 27.12
Trade Years 32.84年Trade Period 1988/09/03~2021/06/30

※平均収益率が、28.61%(2020/07現在)というのを低いと思われる方もいらっしゃると思いますが、これは想定元本1000万円に対しての数値で、投資家サイドからすれば、 証拠金ベースで計算するのが本来の収益率になると思います。しかしながら、近年の証拠金はプライススキャンレンジによって頻繁に変わる上、 過去の証拠金はかなり高めに設定されているため、実質的な証拠金ベースの収益率の計算はほとんど不可能です。 ただ、簡易的には常に市場のボラティリティが高い場面の証拠金をベースとして計算しますと、平均収益率は200%位になります。


年毎のパフォーマンス・データ


西暦 勝数負数回数利 益  損 失  損 益  
1988 4 711 460,255 -733,550 -273,295
1989191029 2,191,866 -842,312 1,349,554
199027123912,713,022 -3,136,289 9,576,733
1991201434 5,282,072 -3,319,794 1,962,278
1992241236 8,702,354 -4,484,594 4,217,760
1993181836 4,727,237 -3,660,944 1,066,293
1994271542 5,141,753 -2,661,138 2,480,615
1995281139 8,382,023 -3,572,908 4,809,115
1996182038 3,347,965 -4,591,168 -1,243,203
199725 934 8,235,346 -1,236,674 6,998,672
1998231538 6,874,565 -2,508,796 4,365,769
199921 930 6,348,706 -1,830,113 4,518,593
2000181836 4,427,428 -6,017,180 -1,589,752
2001171330 6,371,560 -2,995,038 3,376,522
2002161127 5,897,746 -3,172,119 2,725,627
2003221436 6,446,928 -2,353,738 4,093,190
200424 832 5,976,135 -2,366,394 3,609,741
2005121022 2,399,660 -2,124,824 274,836
2006241539 4,799,653 -2,384,136 2,415,517
2007161228 3,573,848 -2,755,315 818,533
200826154112,524,591 -4,476,667 8,047,924
200924 933 7,763,960 -4,875,757 2,888,203
2010211536 5,101,626 -4,233,999 867,627
2011211132 6,225,353 -2,576,424 3,648,929
2012171431 4,733,401 -3,414,739 1,318,662
201325103510,001,014 -2,770,093 7,230,921
2014201636 4,718,555 -3,118,734 1,599,821
2015231538 5,638,639 -2,538,033 3,100,606
2016131629 5,394,163 -4,343,916 1,050,247
2017201131 2,490,327 -2,317,013 173,314
2018231942 4,890,675 -3,338,930 1,551,745
2019201737 2,870,458 -3,687,538 -817,080
2020291645 8,365,928 -3,151,208 5,214,720
2021 8 917 2,006,619 -2,104,412 -97,793

※過去のデータに基づいてシュミレーションされた結果及び過去の運用成績が、将来の運用成果を約束するものではありません。

いかがでしょうか? 約32年間の運用で、マイナスが3回(1988年は除く)、収支トントンが2回(投資顧問料を含めるとマイナス)ですが、まあまあなシステムだと自負しております。


また、現在のシステムは米国株の動向、中国株の動向を取り入れたシステムに進化させることを予定しており ます。日経225はNASDAQと強い相関があり、米国株の動向を分析することにより、日経225の方向性に先んじるこ とができるのではと考えております。また、中国はいずれGDPでは米国を抜くと思われますし、日本経済の中国依 存度は今後増々高まると予想されます。よって、日本株は中国株の影響を今後は強く受けるでしょう。そういう訳で 米国株と中国株の動向を加味したシステムに進化させることを予定しております。



弊店の利用方法


まず、前提条件としてナイトセッションを取り扱っている証券会社に日経225先物取引及び日経225mini先物取引の口座開設が必要です。 日経225miniは必須ではありませんが、端数調整のためには開設をお勧め致します。

次に、日常の売買の流れを時間経過を追って説明いたします。


ネット証券会社を利用しないで、セールスと取引してる方もいらっしゃると思いますが、 以下の3点の理由でネット証券会社を利用することを強くお勧めします
更に、弊店の売買ルールですが、いたって単純です。

要するに、ナイトセッションの寄付で、弊店の指示に従って(売買を強制するものではありません)売買していただければよいわけです。


投資顧問料について


月額30,000円(税込)という投資顧問料は高いと思われる方もいらっしゃると思いますが、日経225先物を1枚建て、30円抜ければ回収できます。 日経225先物は毎日100円程度は動いていますので、そう考えるとそれ程高くはないと思います。




ここまでご精読、ありがとうございました。
システム運用投資顧問のシステムを利用してみたいと思われる方は、
投資顧問契約を宜しくお願い致します。

また、無料登録では無料で3ヶ月間の情報提供も実施しております。



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