システム運用投資顧問のシステム

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日経平均と過去のパフォーマンス

日経平均と過去のシステムのパフォーマンス

上のグラフについて


弊店のシステムの特徴


弊店のシステムのタイプ

主なシステムのタイプは以下の3つに分類されます。

弊店のシステムはカウンター・トレンド型です。


パフォーマンス・データ


総損益 66,105,306円
総利益 142,197,902円  総損失 -76,092,596円
平均収益率      22.87%  半年複利収益(10年間)       7.72倍
総取引回数        584回  勝率      63.70%
勝ち取引回数        372回  負け取引回数         212回
最大利益   2,018,636円  最大損失    -1,057,885円
平均利益    382,252円  平均損失    -358,927円
ペイオフレシオ        1.06  平均損益    113,194円
最大勝ち取引連続回数        11回  最大負け取引連続回数         7回
プロフィットファクター        1.87  最大フラット期間       561日
最大ドローダウン  -3,100,880円  スターリングレシオ        1.38
Pessimistic rate of return        1.66  ケリー       29.61
修正 総損益 58,410,176円  修正ペイオフレシオ        1.01
修正 profit factor        1.77  修正スターリングレシオ        1.22
修正 PRR        1.57  修正 kelly       27.66
取引期間      28.91年  取引期間 19880903~20171130

※平均収益率が、22.45%(2016/04現在)というのを低いと思われる方もいらっしゃると思いますが、これは想定元本1000万円に対しての数値で、投資家サイドからすれば、 証拠金ベースで計算するのが本来の収益率になると思います。しかしながら、近年の証拠金はプライススキャンレンジによって頻繁に変わる上、 過去の証拠金はかなり高めに設定されているため、実質的な証拠金ベースの収益率の計算はほとんど不可能です。 ただ、簡易的には常に市場のボラティリティが高い場面の証拠金をベースとして計算しますと、平均収益率は150%位になります。


年毎のパフォーマンス・データ


西暦 勝数負数回数利 益  損 失  損 益  
1988 4 3 7 715,384 -315,924 399,460
198912 921 2,488,490 -1,066,184 1,422,306
199011 920 7,386,009 -3,368,231 4,017,778
199114 620 4,229,624 -2,676,263 1,553,361
199215 823 5,981,289 -4,283,111 1,698,178
199318 422 5,124,990 -1,300,372 3,824,618
1994 9 615 2,928,581 -1,783,648 1,144,933
199512 820 5,743,259 -3,872,324 1,870,935
199610 414 2,377,242 -1,894,819 482,423
199716 622 6,312,890 -2,443,627 3,869,263
1998141428 4,759,966 -4,104,073 655,893
199913 821 4,152,791 -2,914,441 1,238,350
200016 723 5,701,523 -2,006,238 3,695,285
200113 821 5,790,848 -3,394,270 2,396,578
200221 829 7,589,897 -3,544,075 4,045,822
2003101222 4,028,370 -4,483,164 -454,794
200410 313 2,661,499 -1,263,915 1,397,584
200517 825 4,111,254 -1,566,356 2,544,898
200610 919 4,392,697 -3,871,360 521,337
2007 6 612 1,898,539 -2,839,952 -941,413
200814 721 11,100,654 -2,512,059 8,588,595
2009131023 5,035,989 -3,840,206 1,195,783
201013 720 4,977,691 -2,156,111 2,821,580
201111 617 5,253,438 -1,046,796 4,206,642
2012 91019 3,521,397 -4,209,583 -688,186
201310 818 3,217,977 -3,116,413 101,564
201411 516 3,824,642 -2,371,149 1,453,493
201513 417 5,775,320 -563,357 5,211,963
201616 521 8,005,181 -2,222,430 5,782,751
201711 415 3,110,471 -1,062,145 2,048,326

いかがでしょうか? 約29年間の運用(バックテスト27年 実績値1.9年)で、マイナスが3回、収支トントンが1回(投資顧問料を含めるとマイナス)ですが、まあまあなシステムだと自負しております。


※弊店は2009年4月に発足しておりますが、実績値が1.9年というのはあまりに短いとお考えの方もいらっしゃると思います。実は2016年1月にシステムの大幅な変更を行いました。

背景として、2015年8月に(株)ゴゴジャンと業務提携を結ぶこととなり、その際に、以下の点を変更することにしました。
  1. 顧問料の変更
  2. 3ヶ月無料お試し期間の廃止(現在は簡素化して再開しております)
  3. 契約手続きの簡略化
  4. システムの大幅変更(以前のシステムは法人・年金等の契約を想定していましたが、個人向けに変更しました)
【個人向けと法人向けがどう違うのか?】

法人は資金規模も大きく、多少のドローダウンにも耐えられますが、個人はそうはいかないので、得べかりし利益を削っても、最大ドローダウンが小さくなるよう設計を変更しました。 後、以前のシステムを構築してから5年程経過していますので、その間に思いついた新しいアイデアをいくつか盛り込みました。 結果として、最大ドローダウンが低下したにも拘らず、逆に収益はよくなっています。

尚、(株)ゴゴジャンのサイトfx-onにて弊店の紹介が掲載されています。


弊店の利用方法


まず、前提条件としてナイトセッションを取り扱っている証券会社に日経225先物取引及び日経225mini先物取引の口座開設が必要です。 日経225miniは必須ではありませんが、端数調整のためには開設をお勧め致します。

次に、日常の売買の流れを時間経過を追って説明いたします。


ネット証券会社を利用しないで、セールスと取引してる方もいらっしゃると思いますが、 以下の3点の理由でネット証券会社を利用することを強くお勧めします
更に、弊店の売買ルールですが、いたって単純です。

要するに、ナイト・セッションの寄付で、弊店の指示に従って(売買を強制するものではありません)売買していただければよいわけです。


投資顧問料について


月額30,000円(税込)という投資顧問料は高いと思われる方もいらっしゃると思いますが、日経225先物を1枚建て、30円抜ければ回収できます。 日経225先物は毎日100円程度は動いていますので、そう考えるとそれ程高くはないと思います。




ここまでご精読、ありがとうございました。
システム運用投資顧問のシステムを利用してみたいと思われる方は、
投資顧問契約を宜しくお願い致します。

また、無料登録では無料で3ヶ月間の情報提供も実施しております。



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